ARTICLE
An integro-differential equation in compound Poisson risk model with variable threshold dividend payment strategy to shareholders and tail dependence between claims amounts and inter-claim time
- Advances in Differential Equations and Control Processes , 30 (4) : 413-429
Lien de l'article :
http://dx.doi.org/10.17654/0974324323023
Discipline :
Mathématiques
Auteur(s) :
Kiswendsida Mahamoudou OUEDRAOGO, Delwendé Abdoul-Kabir KAFANDO, Francois Xavier OUEDRAOGO, Lassané SAWADOGO, Pierre Clovis NITIEMA
Renseignée par : KAFANDO Delwendé Abdoul-Kabir
Résumé
Cet article est une extension du modèle de risque de Poisson composé avec une stratégie de paiement de dividendes à seuil variable pour les actionnaires, et une dépendance entre les montants des réclamations et les temps inter-réclamations via la copule de Spearman. L'article détermine l'équation integro-différentielle associée à ce modèle de risque.
Mots-clés
Gerber-Shiu function, copula, integro-differential equation, ruin probability